Kointegrationskonzepte für die Kreditrisikomodellierung
Matthias Wagatha entwickelt ein bedingtes ModellgerA¼st fA¼r die Kreditrisikoanalyse, das eine explizite VerknA¼pfung zwischen systematischen Kreditrisiken und internationalen makroApkonomischen Systemen herstellt. Hierzu werden anhand von vektorautoregressiven Modellen in Verbindung mit Kointegrationskonzepten makroApkonomische Theorien aufgestellt und A¼berprA¼ft.Kim, J. (1999): A Way to Condition Transition Matrix on Wind, Mai 1999 ( A¼berarbeitete Version vom Dezember 1999), Quelle: http://riskmetrics.com/ research/ working, (Datum: 15.10.2003) Klein, P. A. (1995): Die Konjunkturindikatoren desanbsp;...
| Title | : | Kointegrationskonzepte für die Kreditrisikomodellierung |
| Author | : | Matthias Wagatha |
| Publisher | : | Springer-Verlag - 2015-02-27 |
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